Propiedades de la muerte esperanza matemática, varianza y desviación estándar.
Propiedades
de esperanza matemática.
1. El valor esperado de una constante en igual a ella misma:
E(X)=X. Ejemplo:
X=3 ; E(X) = 3
2. Si X e Y son
variables aleatorias: E(X + Y) = E(X) + E(Y). Ejemplo:
E(X) = 1 E(Y) = 3
E(1X + 2Y + 1)
E(1.1 + 2.3 + 1) = 1 + 6 + 1 = 8
3. El valor esperado del producto de una constante por una
variable aleatoria, es igual al producto de la constante por el valor esperado
de la variable: E(C · X) = C · E(X). Ejemplo:
C = 2 E(X) = 3
3 · E(X) = 2 · 3 = 5
4. Si las variables anteriores, X
y Y son variables aleatorias independientes ocurre que el valor esperado de su
producto es igual al producto de sus valores esperados:
E(Y) = E(X) E(Y) Ejemplo:
E(5.4)= E(5).E(4) E
Propiedades
De La Varianza.
1. La varianza
mide la dispersión, por lo tanto en una constante esta es 0. Ejemplo:
C=87
V(C) = 0
V(87) = 0
2. La varianza del producto de una constante por una
variable, es igual a la constante al
cuadrado por la varianza de la variable. V(CX) = C2 V(X). Ejemplo:
C= 7 , X= 5
V(C.X) = C2.V(X)
V(7.5) = 72 . V(5)
V(35) = 49 . V(5)
245 = 245
3. Si X e Y son variables aleatorias cualquieras: V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2CoV(X,Y)
Teniendo en cuenta que la covarianza de dos variables
independientes es igual a cero. Si X y Y son dos variables independientes Cov(X,Y) = 0 entonces V(X +
Y) =
V(X) + V(Y)
La varianza de la suma de dos variables independientes es
igual a la suma de las varianzas. Ejemplo:
V(X) = 3,87 ; V(Y) = 4,57
V(X + Y) =
V(X) + V(Y) + 2CoV(X,Y)
V(X + Y) = 3,87
+ 4,57 + 2.0
V(X + Y) = 8,44
4. Si X y Y son variables aleatorias cualquieras:
V(X + Y) = V(X) + V(Y) - 2CoV(X,Y). Ejemplo:
V(X) = 3,5 ; V(Y) = 4,5
V(X + Y) = V(X)
+ V(Y) - 2CoV(X,Y)
V(X + Y) = 3,5
+ 4,5 - 2.0
V(X + Y) = 8
Propiedades
de la Desviación Estándar.
1. La desviación estándar será siempre un valor positivo o
cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales. DE(C) =√ 0. Ejemplo:
(C = 5)
DE(C) = √0
DE(5) = 0
2. La raíz cuadrada de la varianza del producto de una
constante por una variable, es igual a la raíz cuadrada de la constante al cuadrado por la varianza de la variable. V(CX) = √C2 V(X). Ejemplo:
V(X)=2 ; C=4
V(C·X) = √C2
V(X)
=
√42 · V(2)
=√ 16 ·
V(2)
= √32 =
5,6568
3. Si X e Y son variables aleatorias cualquieras: DE(X + Y)
=√ V(X) + V(Y) + 2CoV(X,Y). Teniendo en cuenta que la covarianza de dos variables
independientes es igual a cero. Si X e Y son dos variables independientes Cov(X,Y) = 0 por lo tanto:
DE(X +
Y) = √ V(X) + V(Y)
La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza
de la suma de dos variables independientes es igual a la suma de las varianzas.
V(X) = 3,87 ; V(Y) = 4,57
DE(X + Y) =
√V(X) + V(Y) + 2CoV(X,Y)
DE(X + Y) =√
3,87 + 4,57 + 2.0
DE(X + Y) =
√8,44 = 2,9051
4. Si X e Y son variables aleatorias cualquieras : V(X + Y)
= √V(X) + V(Y) - 2CoV(X,Y)
V(X) = 3,5 ; V(Y) = 4,5
V(X + Y) =
√V(X) + V(Y) - 2CoV(X,Y)
V(X + Y) = √3,5
+ 4,5 + 2.0
V(X + Y) = √8 =
2,8284
|
POR FIN!! |